<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>арбитражная торговля &#8212; &gt; Machine Learning Guru|</title>
	<atom:link href="https://mlgu.ru/tag/arbitrazhnaya-torgovlya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mlgu.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Nov 2025 17:36:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mlgu.ru/wp-content/uploads/2025/06/mlguru-icon-150x150.png</url>
	<title>арбитражная торговля &#8212; &gt; Machine Learning Guru|</title>
	<link>https://mlgu.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Методы анализа финансовых деривативов</title>
		<link>https://mlgu.ru/6337/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 17:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[арбитражная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[опционы]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>
		<category><![CDATA[хеджирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=6337</guid>

					<description><![CDATA[Финансовые деривативы &#8212; это опционы, фьючерсы, свопы. Они используются для хеджирования рисков, спекуляций и арбитража. Анализ финансовых деривативов требует сочетания математических моделей, статистических методов и понимания рыночной микроструктуры. Качественный анализ позволяет оценить справедливую цену дериватива, измерить его чувствительность к рыночным факторам и построить эффективные торговые стратегии. Методы анализа деривативов делятся на три направления: Количественные модели [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что такое деривативы? И для чего они используются?</title>
		<link>https://mlgu.ru/6300/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 11:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[арбитражная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[маржинальная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[опционы]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>
		<category><![CDATA[хеджирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=6300</guid>

					<description><![CDATA[Деривативы &#8212; это производные финансовые инструменты, полученные синтетически из разных активов. Это крайне популярные инструменты. Ежедневный оборот на организованных биржах превышает $2–3 трлн по рыночной стоимости контрактов. Деривативы позволяют управлять рисками, извлекать прибыль из рыночных неэффективностей и создавать сложные инвестиционные стратегии. Крупные корпорации используют их для хеджирования валютных и процентных рисков, институциональные инвесторы строят портфельные [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Гипотеза эффективного рынка: слабая, полусильная, сильная формы</title>
		<link>https://mlgu.ru/6194/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 21:56:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[анализ рынков]]></category>
		<category><![CDATA[арбитражная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[хеджирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=6194</guid>

					<description><![CDATA[Гипотеза эффективного рынка (Efficient Market Hypothesis, EMH) утверждает, что цены активов полностью отражают всю доступную информацию. Из этого следует прямой вывод: систематическое получение избыточной (альфа) доходности невозможно, поскольку любая новая информация мгновенно включается в цену. Гипотеза формализована Юджином Фамой в 1970 году и остается центральной концепцией современной финансовой теории. EMH разделяется на три формы в [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Топ-10 API для биржевой торговли</title>
		<link>https://mlgu.ru/5419/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 16:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[арбитражная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[квантитативный анализ]]></category>
		<category><![CDATA[маржинальная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[платформы для биржевой торговли]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=5419</guid>

					<description><![CDATA[Современная алгоритмическая торговля требует надежного доступа к рыночным данным и возможности автоматического исполнения ордеров. API биржевых брокеров и поставщиков данных решают обе задачи, предоставляя программный интерфейс для получения котировок, исторических данных и управления позициями. Выбор правильного API влияет на скорость исполнения стратегий, качество данных для бэктестинга и общую эффективность торговой системы. В этой статье я [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Винеровские процессы в биржевой торговле</title>
		<link>https://mlgu.ru/4008/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 09:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[арбитражная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[волатильность]]></category>
		<category><![CDATA[временные ряды]]></category>
		<category><![CDATA[математическое моделирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=4008</guid>

					<description><![CDATA[Винеровские процессы, названные в честь математика Норберта Винера, представляют собой математический инструмент описания случайных движений. Анализ винеровских процессов крайне важен, поскольку они стали краеугольным камнем современной финансовой инженерии. В отличие от примитивных технических индикаторов, которые пытаются найти закономерности там, где их нет, процессы Винера признают фундаментальную случайность рынка и работают с ней, а не против [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Коинтеграция временных рядов: базовые понятия и методы проверки</title>
		<link>https://mlgu.ru/3145/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 18:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[арбитражная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[временные ряды]]></category>
		<category><![CDATA[поиск закономерностей]]></category>
		<category><![CDATA[стат анализ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=3145</guid>

					<description><![CDATA[Коинтеграция позволяет найти долгосрочные равновесные связи между нестационарными временными рядами. Коинтеграцию рядов выявляют тестами. И это не просто статистика. Сегодня такие тесты &#8212; это фундамент для построения торговых стратегий, управления рисками и понимания структурных взаимосвязей в экономических системах. Концептуальные основы коинтеграции Коинтеграция возникает, когда два или более нестационарных временных ряда движутся вместе таким образом, что [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Этапы разработки биржевых торговых стратегий</title>
		<link>https://mlgu.ru/2632/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 11:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative analysis]]></category>
		<category><![CDATA[алгоритмические стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[арбитражная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[бэктестинг]]></category>
		<category><![CDATA[маржинальная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[торговые стратегии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=2632</guid>

					<description><![CDATA[Торговля на финансовых рынках — это не только про цифры, графики и миллионы. Это прежде всего искусство принятия решений, основанное на системном подходе, аналитике данных и глубоком понимании законов рынка. Заключать прибыльные сделки &#8212; не самое сложное. Многие трейдеры сталкиваются с куда более сложной проблемой: как превратить интуитивные мысли в стабильную и воспроизводимую торговую систему? [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что такое арбитраж на биржах и как он работает?</title>
		<link>https://mlgu.ru/2601/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 13:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[арбитражная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[биржевая аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[торговые стратегии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=2601</guid>

					<description><![CDATA[Арбитраж на финансовых рынках — это одна из наиболее фундаментальных стратегий, которая лежит в основе современной торговли и обеспечивает эффективность рынков. В отличие от спекулятивных стратегий, которые зависят от направления движения рынка, арбитраж основан на математических принципах и эксплуатации временных неэффективностей в ценообразовании. Эта стратегия не только предоставляет возможности для получения прибыли, но и играет [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
