<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>фьючерсы &#8212; &gt; Machine Learning Guru|</title>
	<atom:link href="https://mlgu.ru/tag/fyuchersy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mlgu.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2026 17:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mlgu.ru/wp-content/uploads/2025/06/mlguru-icon-150x150.png</url>
	<title>фьючерсы &#8212; &gt; Machine Learning Guru|</title>
	<link>https://mlgu.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Проскальзывание (slippage) и его влияние на реальные результаты торговли</title>
		<link>https://mlgu.ru/7007/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 17:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[бэктестинг]]></category>
		<category><![CDATA[опционы]]></category>
		<category><![CDATA[торговые стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[управление рисками]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=7007</guid>

					<description><![CDATA[Проскальзывание (slippage) — это разница между ценой, по которой стратегия ожидала исполнения ордера, и ценой, по которой он был исполнен фактически. И это довольно частое явление в трейдинге. В большинстве стратегий проскальзывание &#8212; постоянная составляющая транзакционных издержек, которая систематически снижает доходность. Для высокочастотных стратегий проскальзывание часто превышает комиссию брокера. Для стратегий с большим размером позиции [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогнозирование динамики фьючерсов с XGBoost</title>
		<link>https://mlgu.ru/6954/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 20:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[xgboost]]></category>
		<category><![CDATA[машинное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозирование]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=6954</guid>

					<description><![CDATA[Градиентный бустинг XGBoost занял устойчивое место в арсенале квант-аналитиков не случайно. На табличных данных с нелинейными зависимостями он стабильно превосходит линейные модели, а по скорости обучения и интерпретируемости выигрывает у нейросетей. Фьючерсные данные — именно тот тип данных, где эти преимущества реализуются в полной мере: высокая размерность признаков, нелинейные взаимодействия между ними, шум, превышающий сигнал [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Методы анализа финансовых деривативов</title>
		<link>https://mlgu.ru/6337/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 17:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[арбитражная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[опционы]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>
		<category><![CDATA[хеджирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=6337</guid>

					<description><![CDATA[Финансовые деривативы &#8212; это опционы, фьючерсы, свопы. Они используются для хеджирования рисков, спекуляций и арбитража. Анализ финансовых деривативов требует сочетания математических моделей, статистических методов и понимания рыночной микроструктуры. Качественный анализ позволяет оценить справедливую цену дериватива, измерить его чувствительность к рыночным факторам и построить эффективные торговые стратегии. Методы анализа деривативов делятся на три направления: Количественные модели [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что такое деривативы? И для чего они используются?</title>
		<link>https://mlgu.ru/6300/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 11:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[арбитражная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[маржинальная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[опционы]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>
		<category><![CDATA[хеджирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=6300</guid>

					<description><![CDATA[Деривативы &#8212; это производные финансовые инструменты, полученные синтетически из разных активов. Это крайне популярные инструменты. Ежедневный оборот на организованных биржах превышает $2–3 трлн по рыночной стоимости контрактов. Деривативы позволяют управлять рисками, извлекать прибыль из рыночных неэффективностей и создавать сложные инвестиционные стратегии. Крупные корпорации используют их для хеджирования валютных и процентных рисков, институциональные инвесторы строят портфельные [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что такое хеджирование и как оно работает?</title>
		<link>https://mlgu.ru/1847/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 07:25:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[биржевая аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[волатильность]]></category>
		<category><![CDATA[корреляции]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация портфеля]]></category>
		<category><![CDATA[торговые стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>
		<category><![CDATA[хеджирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=1847</guid>

					<description><![CDATA[В мире финансов и инвестиций существует множество стратегий управления рисками, но хеджирование занимает особое место. Я часто сталкиваюсь с тем, что даже опытные инвесторы не до конца понимают сущность этого механизма и его потенциал для защиты капитала. Между тем правильно выстроенная стратегия хеджирования может стать ключевым элементом успешного инвестиционного портфеля. В этой статье я детально [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как читать спецификации фьючерсов: на примерах E-mini SP500, Brent, Gold, 10-year Treasury Notes</title>
		<link>https://mlgu.ru/1709/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2025 20:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[биржевые инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[маржинальная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=1709</guid>

					<description><![CDATA[В своей работе аналитика данных я регулярно сталкиваюсь с необходимостью анализировать различные финансовые инструменты. Среди них особое место занимают фьючерсные контракты — мощный инструмент, позволяющий хеджировать риски, спекулировать на изменении цен и эффективно управлять капиталом. Если вы планируете использовать фьючерсы в своих стратегиях важно понимать природу актива, что скрыто за спецификациями этих инструментов. В этой [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фьючерсы: назначение, виды контрактов, сроки, маржа</title>
		<link>https://mlgu.ru/1692/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2025 16:52:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[биржевые инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[маржинальная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый анализ]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=1692</guid>

					<description><![CDATA[Фьючерсные контракты — инструменты, позволяющие не только хеджировать позиции, но и использовать их для создания сложных алгоритмических стратегий. Благодаря кредитному плечу торговля фьючерсами потенциально более прибыльна, чем акциями. В этой статье я хочу поделиться своим пониманием фьючерсов и их роли в современной финансовой системе. Что такое фьючерсы и для чего они нужны Фьючерсный контракт — [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
