<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>опционы &#8212; &gt; Machine Learning Guru|</title>
	<atom:link href="https://mlgu.ru/tag/opcziony/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mlgu.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2026 17:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mlgu.ru/wp-content/uploads/2025/06/mlguru-icon-150x150.png</url>
	<title>опционы &#8212; &gt; Machine Learning Guru|</title>
	<link>https://mlgu.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Проскальзывание (slippage) и его влияние на реальные результаты торговли</title>
		<link>https://mlgu.ru/7007/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 17:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[бэктестинг]]></category>
		<category><![CDATA[опционы]]></category>
		<category><![CDATA[торговые стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[управление рисками]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=7007</guid>

					<description><![CDATA[Проскальзывание (slippage) — это разница между ценой, по которой стратегия ожидала исполнения ордера, и ценой, по которой он был исполнен фактически. И это довольно частое явление в трейдинге. В большинстве стратегий проскальзывание &#8212; постоянная составляющая транзакционных издержек, которая систематически снижает доходность. Для высокочастотных стратегий проскальзывание часто превышает комиссию брокера. Для стратегий с большим размером позиции [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Методы анализа финансовых деривативов</title>
		<link>https://mlgu.ru/6337/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 17:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[арбитражная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[опционы]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>
		<category><![CDATA[хеджирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=6337</guid>

					<description><![CDATA[Финансовые деривативы &#8212; это опционы, фьючерсы, свопы. Они используются для хеджирования рисков, спекуляций и арбитража. Анализ финансовых деривативов требует сочетания математических моделей, статистических методов и понимания рыночной микроструктуры. Качественный анализ позволяет оценить справедливую цену дериватива, измерить его чувствительность к рыночным факторам и построить эффективные торговые стратегии. Методы анализа деривативов делятся на три направления: Количественные модели [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что такое деривативы? И для чего они используются?</title>
		<link>https://mlgu.ru/6300/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 11:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[арбитражная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[маржинальная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[опционы]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>
		<category><![CDATA[хеджирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=6300</guid>

					<description><![CDATA[Деривативы &#8212; это производные финансовые инструменты, полученные синтетически из разных активов. Это крайне популярные инструменты. Ежедневный оборот на организованных биржах превышает $2–3 трлн по рыночной стоимости контрактов. Деривативы позволяют управлять рисками, извлекать прибыль из рыночных неэффективностей и создавать сложные инвестиционные стратегии. Крупные корпорации используют их для хеджирования валютных и процентных рисков, институциональные инвесторы строят портфельные [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Греки опционов (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho). Расчет и интерпретация чувствительности опционов к различным факторам</title>
		<link>https://mlgu.ru/3895/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 13:07:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[scipy]]></category>
		<category><![CDATA[волатильность]]></category>
		<category><![CDATA[опционы]]></category>
		<category><![CDATA[торговые стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[управление рисками]]></category>
		<category><![CDATA[хеджирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=3895</guid>

					<description><![CDATA[Опционные стратегии всегда связаны с множеством рисков и переменных, и именно поэтому трейдеры используют так называемые греки — показатели чувствительности опционной позиции к изменениям рынка и времени. Эти метрики позволяют глубже понять поведение опциона при колебаниях цены базового актива, изменении волатильности или приближении даты экспирации. Без понимания греков невозможно выстроить эффективное управление рисками и корректно [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Формула Блэка-Шоулза: предположения модели, расчет справедливой стоимости опционов</title>
		<link>https://mlgu.ru/3850/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 12:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[волатильность]]></category>
		<category><![CDATA[математическое моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[опционы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=3850</guid>

					<description><![CDATA[В эпоху доминирования алгоритмической торговли, когда скорость биржевых сделок вышла на беспрецедентный уровень, понимание алгоритмов и математических основ ценообразования деривативов становится не просто академическим интересом, а практической необходимостью. Каждый раз, когда маркет-мейкер выставляет котировку на опцион, за этим стоят сложные вычисления, базирующиеся на принципах, заложенных Фишером Блэком, Майроном Шоулзом и Робертом Мертоном еще в начале [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Частные производные: базовые понятия и их применение в финансовой аналитике</title>
		<link>https://mlgu.ru/3390/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 10:36:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[математическое моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[опционы]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый анализ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=3390</guid>

					<description><![CDATA[В мире количественных финансов и алгоритмической торговли математический инструментарий играет ключевую роль. Среди этих концепций частные производные занимают особое место, предоставляя мощный аппарат для моделирования динамических систем и оптимизации стратегий. В этой статье я хочу поделиться своим опытом применения частных производных в финансовой аналитике и показать, почему понимание этого математического инструмента критично для любого специалиста, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Изучаем опционы на Netflix: комплексный анализ и стратегии</title>
		<link>https://mlgu.ru/2214/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 16:31:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[scipy]]></category>
		<category><![CDATA[sklearn]]></category>
		<category><![CDATA[xgboost]]></category>
		<category><![CDATA[биржевые инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[волатильность]]></category>
		<category><![CDATA[квантитативный анализ]]></category>
		<category><![CDATA[опционы]]></category>
		<category><![CDATA[торговые стратегии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=2214</guid>

					<description><![CDATA[Стоимость акций Netflix, одного из мировых лидеров стриминговой индустрии, перешагнула отметку в $1000 и демонстрирует значительную волатильность, что делает этот актив привлекательным инструментом для опционной торговли. Как специалист в области анализа данных и количественных исследований, я решил провести исследование опционов на Netflix, возможных стратегий торговли и поделиться с вами его результатами. Типы опционов на Netflix [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Опционы: базовые принципы и их использование</title>
		<link>https://mlgu.ru/2193/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 18:51:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[биржевые инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[опционы]]></category>
		<category><![CDATA[торговые стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[управление рисками]]></category>
		<category><![CDATA[хеджирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=2193</guid>

					<description><![CDATA[Среди разнообразия финансовых инструментов опционы занимают особое место, предоставляя инвесторам уникальные возможности для реализации разнообразных торговых стратегий. В этой статье я детально рассмотрю базовые принципы опционов и то, как их можно эффективно использовать на практике. Что такое опционы и почему они важны Опцион — это финансовый контракт, который дает право (но не обязательство) купить или [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Волатильность акций, облигаций, деривативов. Как ее посчитать?</title>
		<link>https://mlgu.ru/1361/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 20:54:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[garch]]></category>
		<category><![CDATA[анализ рынков]]></category>
		<category><![CDATA[волатильность]]></category>
		<category><![CDATA[квантитативный анализ]]></category>
		<category><![CDATA[математическое моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[опционы]]></category>
		<category><![CDATA[управление рисками]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=1361</guid>

					<description><![CDATA[Волатильность — это статистический показатель, характеризующий изменчивость цены актива за определенный промежуток времени. По сути, это мера риска, связанного с ценовыми колебаниями финансового инструмента. Высокая волатильность означает значительные и частые изменения цены, в то время как низкая волатильность указывает на более стабильное движение цены с меньшими отклонениями. На практике волатильность влияет на множество аспектов финансовых [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
