-
Долгосрочное прогнозирование динамики облигаций с помощью ансамбля статистических моделей
Долгосрочное прогнозирование динамики облигаций — одна из самых сложных задач финансовой аналитики. На горизонтах в 12 месяцев и более даже относительно стабильные рынки перестают вести себя «гладко»: усиливается влияние макроэкономических факторов, процентных ставок, медленных структурных сдвигов и поведенческих эффектов, что приводит к асимметричным реакциям на риски. В таких условиях многие модели машинного обучения формируют смещенные…
-
Statsmodels: анализ финансовых временных рядов
Библиотека Statsmodels предоставляет широкий спектр инструментов для работы с временными рядами, от базовых методов анализа до продвинутых эконометрических моделей. Она полезна не только для академических исследований, но и для практического применения в трейдинге, риск-менеджменте и финансовом планировании. Что такое Statsmodels? Statsmodels — это Python-библиотека, предоставляющая классы и функции для оценки различных статистических моделей, проведения статистических…
-
Оптимизация продаж в екоме с помощью ИИ и машинного обучения
Индустрия екома (e-commerce, онлайн-торговли) одной из первых адаптировалась к внедрению сложных digital технологий в свои процессы. Именно поэтому она стала одной из самых быстрорастущих отраслей экономики в последние годы. Секрет в том, что руководство еком площадок не только существенно улучшило логистику и рекламу в последние годы, но и переосмыслило свою систему продаж, оптимизировало ее, плюс…