-
Доверительная вероятность и уровень значимости в финансовом Data Science
В мире Data Science принятие решений на основе данных требует не только вычислений, но и грамотной интерпретации статистических результатов. Одними из ключевых понятий при проверке гипотез являются доверительная вероятность (confidence level) и уровень значимости (significance level). Эти параметры помогают нам определить, насколько можно доверять полученным выводам и где пролегает граница между случайным совпадением и статистически…
-
MSE, RMSE, MAE, MAPE для оценки качества прогнозов временных рядов
При построении моделей прогнозирования временных рядов, для оценки качества чаще всего используют одну или две из следующих четырех метрик: MSE, RMSE, MAE и MAPE. Каждая из них рассказывает свою историю о модели, и понимание этих нюансов может стать разницей между прибыльной стратегией и потерей капитала. И MSE, RMSE, MAE и MAPE решают одну и ту…
-
Walk-Forward анализ на практике. Правильное тестирование стратегий на временных рядах
Walk-Forward анализ представляет собой методологию тестирования, которая моделирует реальные условия торговли, где мы постоянно получаем новые данные и должны адаптировать наши модели. Этот подход особенно важен в контексте финансовых рынков, где временная структура данных имеет критическое значение, а традиционные методы кросс-валидации могут давать обманчиво оптимистичные результаты. Фундаментальные проблемы традиционного тестирования Проблема временной зависимости в финансовых…
-
Лаговые переменные и их правильное использование. Избегаем data leakage в финансовых моделях
В трейдинге и количественном анализе существует ряд ошибок, которые могут полностью уничтожить потенциальную прибыльность модели. Одна из таких — неправильное использование лаговых переменных, она приводит к утечке данных (data leakage). Эта проблема особенно критична в финансовых моделях, где требуется быстрая реакция на изменения рынка. В отличие от многих других областей машинного обучения, где порядок наблюдений…
-
Библиотека yfinance и API Yahoo Finance: методы загрузки данных, фильтры, параметры
За годы работы с финансовыми данными я перепробовал десятки различных биржевых API. Однако когда речь заходит о быстром доступе к качественным историческим данным без лишних заморочек и долгих настроек, yfinance остается одним из самых надежных инструментов в арсенале квант-аналитика. Эта библиотека, построенная на основе API Yahoo Finance, предоставляет программный доступ к огромному массиву финансовой информации,…
-
Этапы разработки биржевых торговых стратегий
Торговля на финансовых рынках — это не только про цифры, графики и миллионы. Это прежде всего искусство принятия решений, основанное на системном подходе, аналитике данных и глубоком понимании законов рынка. Заключать прибыльные сделки — не самое сложное. Многие трейдеры сталкиваются с куда более сложной проблемой: как превратить интуитивные мысли в стабильную и воспроизводимую торговую систему?…
-
Что такое алгоритмическая торговля и как она работает?
За последние десятилетия традиционный трейдинг с бумажными ордерами и телефонными звонками превратился в высокотехнологичную индустрию, где миллионы транзакций выполняются алгоритмами за миллисекунды. Сегодня алгоритмическая торговля доминирует на биржах и трансформирует финансовые рынки, создавая новые возможности и вызовы для участников. В этой статье я хочу детально рассмотреть алгоритмическую торговлю во всех ее аспектах: от фундаментальных принципов…