-
Расчет показателей доходности и риска биржевой торговли на Python
В данной статье я хочу поделиться опытом использования Python для расчета ключевых показателей доходности и риска биржевой торговли. Я рассмотрю как классические метрики, так и более продвинутые подходы, используемые в профессиональных инвестиционных компаниях и хедж-фондах. Основы анализа доходности и риска Прежде чем погружаться в технические детали и код, давайте выясним, что именно мы хотим измерять…
-
Тренды временных рядов: Как вычислить их направление и силу?
Выявление тренда временного ряда является must have задачей для любого биржевого аналитика. Однако зачастую это непростая задача — многие временные ряды настолько нелинейны и/или зашумлены, что в них не то что нельзя понять направление и силу тренда, но в принципе невозможно обнаружить какую-либо тенденцию. В этой статье я подробно разберу современные методы выявления трендов, рассмотрю…
-
Продвинутые методы предиктивной аналитики с глубокими нейронными сетями
В современном мире данные стали новой нефтью, а способность предсказывать будущие тенденции на их основе – критически важным конкурентным преимуществом. За последние несколько лет я реализовал десятки проектов в области предиктивной аналитики с использованием глубокого обучения и нейронных сетей, и сегодня хочу поделиться своим опытом и знаниями в этой захватывающей области. Преимущества deep learning в…