-
Коинтеграция временных рядов: базовые понятия и методы проверки
Коинтеграция позволяет найти долгосрочные равновесные связи между нестационарными временными рядами. Коинтеграцию рядов выявляют тестами. И это не просто статистика. Сегодня такие тесты — это фундамент для построения торговых стратегий, управления рисками и понимания структурных взаимосвязей в экономических системах. Концептуальные основы коинтеграции Коинтеграция возникает, когда два или более нестационарных временных ряда движутся вместе таким образом, что…
-
Автокорреляция (ACF) и частичная автокорреляция (PACF) в биржевом анализе
Автокорреляция (ACF) и частичная автокорреляция (PACF) являются мощными инструментами для выявления скрытых паттернов в ценовых рядах. Многие трейдеры и аналитики ограничиваются поверхностным применением этих концепций, используя их лишь для идентификации параметров ARIMA-моделей. Однако реальная сила ACF и PACF раскрывается при их правильном применении в контексте разработки торговых алгоритмов и риск-менеджмента. В этой статье я поделюсь…
-
Сезонность временных рядов. В чем отличие аддитивной от мультипликативной?
Сезонность — это регулярно повторяющиеся паттерны в данных, которые происходят с фиксированной периодичностью. Работая с разнообразными временными рядами, я неоднократно наблюдал эти циклические колебания в самых разных областях: от розничных продаж и туристических потоков до энергопотребления и финансовых показателей. Природа и причины сезонности Сезонные колебания возникают по множеству причин, часто связанных с естественными циклами или…
-
Анализ данных с Python на примере исследования изменения температуры в мире и России
Среднегодовая температура воздуха в большинстве стран растет с каждым годом. Это факт. И виноват в этом в первую очередь человек. Ученые подтвердили связь, а также влияние человеческой деятельности на климат. Многочисленные свидетельства указывают на беспрецедентный уровень изменения климата в истории человечества. В период с 2011 по 2020 год глобальная температура поверхности Земли была примерно на…
-
Анализ песен рейтинга Billboard Top-100 с 1958 по 2023 гг
Честно говоря, я не очень верю в рейтинги песен. Потому что музыка сегодня — это, в основном, дело вкуса. И то, что популярно в одних сообществах, не обязательно популярно в других. Однако надо признать, что такие рейтинги существуют, за ними следят, их изучают, и артисты стараются попасть в них любой ценой. Особенно если такие рейтинги…