-
Изучаем опционы на Netflix: комплексный анализ и стратегии
Стоимость акций Netflix, одного из мировых лидеров стриминговой индустрии, перешагнула отметку в $1000 и демонстрирует значительную волатильность, что делает этот актив привлекательным инструментом для опционной торговли. Как специалист в области анализа данных и количественных исследований, я решил провести исследование опционов на Netflix, возможных стратегий торговли и поделиться с вами его результатами. Типы опционов на Netflix…
-
Основы количественного анализа и моделирования финансовых рынков
В основе большинства успешных инвестиционных стратегий лежит холодный расчет. Не интуиция, не рыночные слухи, не индикаторы, а строгие формулы и алгоритмы, способные обработать потоки информации быстрее любого человека. Сегодня рынок движется не только деньгами, но и данными — огромными массивами цен, объемов, новостей, макроэкономических показетелей. И именно математические модели позволяют превращать этот хаос в упорядоченные…
-
Что такое хеджирование и как оно работает?
В мире финансов и инвестиций существует множество стратегий управления рисками, но хеджирование занимает особое место. Я часто сталкиваюсь с тем, что даже опытные инвесторы не до конца понимают сущность этого механизма и его потенциал для защиты капитала. Между тем правильно выстроенная стратегия хеджирования может стать ключевым элементом успешного инвестиционного портфеля. В этой статье я детально…
-
Основы оценки рисков и доходности биржевого портфеля
Анализ рисков и доходности портфеля — это не просто набор формул и коэффициентов, а целостная система, требующая глубокого понимания финансовых рынков и математического аппарата. В этой статье я хочу поделиться своим опытом и подходом к оценке эффективности инвестиционных решений, сфокусировавшись на тех аспектах, которые действительно работают в современных условиях. Соотношение риска и доходности: основные метрики…
-
Модели GARCH: моделирование волатильности
Модели GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) представляют собой мощный инструмент для анализа и прогнозирования волатильности. И хотя данные модели уже не новы (появились в конце 1980х гг), и не лишены недостатков и ограничений, многие финансовые институты и аналитики по-прежнему их широко применяют, а понимание внутреннего механизма этих моделей создает прочный фундамент для разработки более совершенных…
-
Показатели Альфа, Бета, коэффициент Шарпа: Расчеты в Python
В мире финансовых инвестиций необходимо уметь объективно оценивать эффективность портфеля и отдельных активов. Ключевые метрики: Альфа, Бета и коэффициент Шарпа — являются фундаментальными инструментами для принятия взвешенных инвестиционных решений. Эти показатели помогают численно оценить риск, доходность и эффективность вложений относительно рынка. В этой статье я детально рассмотрю природу этих важнейших коэффициентов, проанализирую их математическую основу…
-
Анализ фьючерса на Brent с помощью Pandas, Sklearn, Hmmlearn
Фьючерсы на Brent являются международным эталоном для мировых цен на нефть, их мониторят нефтяные трейдеры во всем мире. Они представляют собой контракты, которые обязывают покупателя приобрести, а продавца продать определенное количество нефти в будущем по цене, согласованной сегодня. Профессиональный анализ фьючерсов на нефть Brent может дать значительное преимущество трейдерам и инвесторам, особенно если применять современные…
-
Волатильность акций, облигаций, деривативов. Как ее посчитать?
Волатильность — это статистический показатель, характеризующий изменчивость цены актива за определенный промежуток времени. По сути, это мера риска, связанного с ценовыми колебаниями финансового инструмента. Высокая волатильность означает значительные и частые изменения цены, в то время как низкая волатильность указывает на более стабильное движение цены с меньшими отклонениями. На практике волатильность влияет на множество аспектов финансовых…