-
Байесовская статистика и вывод в анализе рынков
Байесовская статистика предоставляет инструменты для решения ключевых проблем количественного анализа: учет режимных сдвигов, калибровка моделей на ограниченных выборках, оптимизация гиперпараметров стратегий и управление риском переобучения. Байесовский подход рассматривает вероятность как степень уверенности в гипотезе, а не как частоту события в бесконечной серии испытаний. Параметры модели становятся случайными величинами с распределениями, которые обновляются по мере поступления…
-
Марковские цепи Монте-Карло (Markov Chain Monte-Carlo, MCMC)
MCMC представляет собой семейство алгоритмов, которые позволяют генерировать выборки из сложных вероятностных распределений, которые не имеют аналитического решения, либо оно сложно реализуемо. В основе этих методов лежит элегантное сочетание теории Марковских цепей и принципов Монте-Карло, что позволяет исследовать высокоразмерные пространства параметров с удивительной эффективностью. В этой статье мы погрузимся в мир методов MCMC, теорию и…
-
Байесовская модель пространственно-временного ряда (Bayesian State-Space Time Series Model)
Когда я впервые столкнулся с байесовскими моделями пространственно-временных рядов в контексте разработки торговых алгоритмов, меня поразила их элегантность и мощь. В отличие от традиционных методов прогнозирования временных рядов, которые часто игнорируют неопределенность или делают слишком жесткие предположения о структуре данных, байесовские state-space модели предоставляют гибкий фреймворк для работы с динамическими системами в условиях неопределенности. Данная…
-
Теория вероятностей и биржевая торговля
Современный трейдинг давно перестал быть уделом интуитивных игроков. В мире, где алгоритмические стратегии доминируют над финансовыми рынками, понимание математических основ, лежащих в основе рыночных процессов, становится ключевым преимуществом. В течение последних десяти лет я изучаю применение продвинутых стохастических моделей для анализа и прогнозирования рыночной динамики и хочу поделиться ключевыми аспектами этого подхода. Финансовые рынки представляют…